Realtà bancaria su Milano 3/4 anni di esperienza pregressa nel ruolo Azienda Primaria realtà bancaria con sede a Milano. Offerta La risorsa si occuperà di: Misurazione costo del Rischio e calcolo Impairment Analisi di scenario/stress testing, RAF/ICAAP Pianificazione strategica Collaborazione con il team ai fini di assicurare l'efficacia delle analisi e la continua ricerca di soluzioni innovative di ottimizzazione del rischio Competenze ed esperienza Il/La candidato/a ideale ha: Conseguito una Laurea in discipline economiche/statistiche/matematiche Maturato una pregressa esperienza nel ruolo di 3/4 anni, all'interno di altre realtà bancarie o società di consulenza Buona conoscenza di metodologie di analisi inerenti al calcolo del rischio di credito (sistemi di rating, parametri regolamentari "PD, LGD, EAD", calcolo Impairment ex framework IFRS9) Conoscenza del framework normativo bancario e degli approcci quantitativi coerenti con il quadro regolamentare di riferimento (Normativa U.E, Guidelines EBA, Circ. 285) Capacità di analisi del portafoglio per cluster di clientela /asset class per prodotti di credito di segmento imprese e privati Conoscenza di linguaggi statistici di programmazione (in particolare SAS, Python ed R) Organizzazione, proattività, capacità di problem solving e relazionali Completa l'offerta Ottima opportunità di carriera. J-18808-Ljbffr