L’Analista, nell’ambito delle attività di Risk Management, si occuperà dell’implementazione di modelli quantitativi per la valutazione di metriche di rischio e di business a supporto dello sviluppo della strategia di Hedging e Trading e dell’Energy Management. Esvilupperà analisi quantitative di rischio a supporto del Risk Manager.
In particolare, si occuperà di sviluppare, implementare, calibrare e manutenere metriche e modelli matematici per la misurazione del rischio commodity, tasso di interesse e tasso di cambio e per il pricing di contratti. Inoltre, si occuperà di condurre analisi quantitative su portafogli industriali e di trading, monitorando i rischi relativi alle oscillazioni dei prezzi delle commodity, dell’energia elettrica, dei tassi di interesse e dei tassi di cambio, oltre ai rischi relativi alla variabilità della disponibilità della fonte rinnovabile.
Requisiti minimi:
* Laurea Specialistica in matematica oppure statistica, fisica, ingegneria matematica.
* Costituisce titolo preferenziale aver completato un percorso accademico o post-laurea in Finanza Quantitativa / Matematica Finanziaria.
Esperienze:
* 2 anni di esperienza in ruoli analoghi, preferibilmente nell’area Risk Management in una società attiva nel settore energia.
* Costituisce un plus la familiarità con il funzionamento dei mercati elettrici/gas (in primis quello italiano) e loro fondamentali, e con i principali sistemi di regolamentazione.
Inglese (almeno livello B2).
Conoscenze IT:
* Pacchetto Office (in particolare Excel a livello avanzato).
* Ambiente e programmazione Matlab/R/Python/SQL.
* Costituisce un plus la conoscenza di base di: Power BI, VBA, C++.
Conoscenze specifiche:
Relativamente alle conoscenze specifiche, l'Analista, nel proprio percorso accademico e/o lavorativo, ha approfondito la maggior parte dei seguenti argomenti:
* Basi di probabilità e calcolo stocastico applicato alla finanza.
* Teoria dell’asset pricing.
* Simulazione numerica di variabili aleatorie.
* Analisi di serie storiche.
* Analisi di correlazione.
* Analisi multivariata (regressione lineare, analisi della varianza).
* Metriche per la valutazione del rischio: V@R, P@R.
* Modellizzazione di commodities e tassi di cambio e di interesse, tramite modelli stocastici a tempo continuo e discreto.
* Modelli e tecniche di pricing di contratti strutturati di breve/medio/lungo termine (opzioni europee, americane, asiatiche) tramite simulazioni Monte Carlo.
* Metodi tecniche di shaping, smoothing e stagionalizzazione delle curve.
* Volatilità storica ed implicita.
* Tecniche di stima dei parametri tra cui Linear Least Squares, Generalized Method of Moments, Maximum Likelihood Estimator.
* Modello di Heat-Jarrow-Morton multifattoriale, Black&Scholes, Hull-White, in generale modelli basati sul Moto Browniano.
* Simulazioni Monte Carlo.
* Algoritmi di ottimizzazione lineare e non lineare.
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