Azienda
Compagnia Assicurativa Internazionale con sede a Milano nord.
Offerta
1. Gestire le attività di misurazione e monitoraggio dei rischi quantitativi della Compagnia attraverso la metodologia Solvency II.
2. Contribuire all'analisi dei rischi quantitativi definiti nel "Risk Appetite" di 1° e 2° livello e monitorarne i relativi limiti.
3. Contribuire al calcolo delle proiezioni del requisito di capitale (SCR) e dei fondi eleggibili (Eligible own funds) con scenari standard e/o stressati.
4. Supportare l'identificazione e il monitoraggio degli indicatori di rischio (KRI's), definiti dalle politiche e dai regolamenti IVASS.
5. Contribuire alla compilazione e all'invio al dipartimento Finance dei QRT's di competenza della funzione Risk.
6. Supportare la corretta definizione e formalizzazione della relazione ORSA (ORSA Report).
7. Eseguire gli "Stress Test", "Reverse Test", "Back tests" e le analisi di scenario relativi ai rischi quantitativi.
8. Supportare le gap analysis delle politiche di Gruppo e dei regolamenti IVASS relativi ai rischi quantitativi.
Competenze ed esperienza
La risorsa ideale ha maturato:
1. Laurea magistrale in scienze statistiche attuariali e facoltà affini.
2. Esperienza di almeno 2 anni in ruoli similari in realtà preferibilmente assicurative.
3. Gradita precedente esperienza in società di revisione.
4. Conoscenza dei principi locali, della Direttiva Europea Solvency II e dei Regolamenti IVASS.
5. Conoscenza standard formula e moduli Market Risk.
6. Preferibile conoscenza di SAS.
7. Ottima conoscenza del pacchetto office (Word, Power Point, Excell, etc).
8. Inglese.
9. La conoscenza dello spagnolo è un plus.
Completa l'offerta
Inquadramento e retribuzione commisurati all'esperienza.
CCNL Ania.
37h settimanali.
Smart working 2 giorni settimanali.
Ticket + coperture assicurative.
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