* Realtà bancaria su Milano
* 3/4 anni di esperienza pregressa nel ruolo
Azienda
Primaria realtà bancaria con sede a Milano.
Offerta
La risorsa si occuperà di:
* Misurazione costo del Rischio e calcolo Impairment
* Analisi di scenario/stress testing, RAF/ICAAP
* Pianificazione strategica
* Collaborazione con il team ai fini di assicurare l'efficacia delle analisi e la continua ricerca di soluzioni innovative di ottimizzazione del rischio
Competenze ed esperienza
Il/La candidato/a ideale ha:
* Conseguito una Laurea in discipline economiche/statistiche/matematiche
* Maturato una pregressa esperienza nel ruolo di 3/4 anni, all'interno di altre realtà bancarie o società di consulenza
* Buona conoscenza di metodologie di analisi inerenti al calcolo del rischio di credito (sistemi di rating, parametri regolamentari "PD, LGD, EAD", calcolo Impairment ex framework IFRS9)
* Conoscenza del framework normativo bancario e degli approcci quantitativi coerenti con il quadro regolamentare di riferimento (Normativa U.E, Guidelines EBA, Circ. 285)
* Capacità di analisi del portafoglio per cluster di clientela /asset class per prodotti di credito di segmento imprese e privati
* Conoscenza di linguaggi statistici di programmazione (in particolare SAS, Python ed R)
* Organizzazione, proattività, capacità di problem solving e relazionali
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Ottima opportunità di carriera.
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