Job DescriptionLa posizione è aperta presso la direzione Risk Management, nell'ufficio Non-Life and Default Risks Model Unit.Principali attività e responsabilitàIl candidato si occuperà della modellizzazione dei rischi Non-Life e Default, in particolare:eseguirà il calcolo periodico del Solvency Capital Requirement e monitorerà il profilo di rischio delle compagnie e del Gruppo;contribuirà allo sviluppo del Modello Interno Parziale di Reale Group;contribuirà alla condivisione dei risultati con i risk manager e le altre funzioni interessate;fornirà supporto quantitativo alle funzioni coinvolte nella valutazione del rischio (Enterprise Risk Management, Risk Governance, Data Quality, Attuariato);predisporrà la documentazione richiesta dal Regolatore.Requisiti e conoscenzeLaura magistrale in Scienze Statistiche e Attuariali, Finanza quantitativa, Matematica, Fisica o simili;esperienza lavorativa non superiore a 2 anni;conoscenza della normativa Solvency II;ottima conoscenza della lingua inglese, sia scritta che orale;predisposizione al lavoro in team;precisione e grande attenzione ai dettagli;capacità di gestione del tempo e di organizzazione delle attività;buone capacità relazionali e comunicative;conoscenza del pacchetto Office e preferibilmente di R.Sede di lavoro: Torino - Via Corte D'Appello n. 11#J-18808-Ljbffr